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MetaTrader Programming

MetaTrader4 (MT4) による ExpertAdvisor (EA) プログラミング

概要

 自動発注/売買のシステムはアルゴリズムトレードと呼ばれ、機関投資顧客からのルール化された売買指示を自動的に処理するため、証券会社内にてトレーダーが独自に開発したり、商用パッケージを利用してシステム構築してきました。このような中、近年、トレーディングシステムの開発環境(MetaTrader:メタトレーダー)が無料で提供され、この仕組みに対応した証券会社が登場してきたため、法人・個人を問わず、取引のノウハウをプログラミングし実際のトレードに活用できるようになってきました。一方、ビットコイン等の仮想通貨を始めとし、FinTech(フィンテック)による金融業務のIT化、市場の相互依存(経済の細分化、積層化)により、AIおよびディープラーニングを活用したトレードの役割および仕組みは、経済活動においてますます重要なものとなってきています。
本研修では、トレーディングシステムの構築技術を獲得し、金融・証券関連のIT関連業務及びビジネス立ち上げ等の基礎を得ることを目的とします。具体的には、弊社において培われた証券ドメインにおける業務知識、および大規模な株式/FX取引システムのプラットフォーム化および構築ノウハウをベースに、実業務レベルから個人レベルまでを想定した EA(Expert Advisor)の構築・導入・運用方法について実際に手を動かしながら習得します。
※本研修ではデモ口座を用いてEAの開発・運用を行うため、研修受講費用以外の費用負担はございません
※演習を行うため、WiFi通信機能を持つノートPCを持参して参加頂きます(オンサイト研修の場合、演習用PCを参加人数分ご用意頂きます)

目標

  1. FX/証券に関する基礎知識を獲得する
  2. テクニカル指標および売買条件をプログラミングできる
  3. MetaTrader4を利用した自動売買システムの開発・運用環境を構築できる
  4. EAによる売買結果を評価・改善することができる

前提条件

  • プログラミング基礎知識(Excel VBA,VisualBasic,C言語 等)

対象者

  • 金融・証券関連トレーディングシステムの開発担当者または開発担当予定者
  • 金融・証券関連業務にて金融工学をソフトウェアにて実現する担当者
  • 既に取引ノウハウを保持しており、取引の自動化を検討している個人投資家

研修内容

  1. トレーディングシステムの目的
    1. 為替取引の概要
    2. 他の取引との差異
    3. 裁量トレードとシステムトレードの違い
    4. 良いトレーディングシステムと悪いトレーディングシステム
    5. トレーディングシステムの落とし穴
  2. 市場の特徴と取引種別
    1. 4つの取引種別
    2. 時系列(時間帯、季節、他)と特徴
    3. 通貨及び通貨ペアの特徴
    4. 相関関係
    5. まとめと演習
  3. 指標と分析
    1. 経済指標の種類と特徴
    2. 経済指標と為替レートの関係
    3. ファンダメンタル分析の効果性
    4. テクニカル指標(トレンド系)
    5. テクニカル指標(オシレータ系)
    6. チャートパターン(→参考書籍
    7. まとめと演習
  4. 売買ルールとトレーディング
    1. トレーディングの種類と特徴
    2. ボラティリティへの対応
    3. ポートフォリオ選択とEntry/Exitシグナル
    4. 様々なEntryシグナル
    5. T/P,S/L,トレーリングストップの種類と方法
    6. トレーディングスタイルの特定
    7. 裁量トレードの学び方/トレードスキルの高め方
    8. システムトレードの高度化の方法
    9. まとめと演習
  5. 資金管理
    1. 資金管理の種類と特徴
    2. リスクの種類と対策
    3. 期待値とリスク管理
    4. R値
    5. ポジションサイジング
    6. まとめと演習
  6. メンタルマネジメント
    1. 取引がメンタルに及ぼす影響
    2. システム運用スタイルとメンタルの関係
    3. 裁量トレード観点からシステムトレード観点への移行
    4. まとめと演習
  7. システム開発の基礎
    1. ドメイン駆動開発( Domain Driven Design )
    2. 開発の流れ(開発プロセス)とドキュメンテーション
    3. MT4の導入とMetaEditorの使い方
    4. MQL4による初期自動売買プログラム
    5. Indicator, ExpertAdvisor, Scriptの基礎
    6. Strategy Testerによるパフォーマンス評価
    7. 番外編(FIX APIの概要と低レイテンシプログラミングテクニック)
  8. システムのプラットフォーム化
    1. ドメイン分析(金融サービスおよび商品・企画)
    2. 既存資産の抽出
    3. 基本的な処理の流れ
    4. 遺伝的アルゴリズム
    5. トレーディング・オートマトン
    6. 相場および為替変動のモデリング
    7. システム間通信プロトコル
    8. 基本的なシステム部品(コンポーネント)
    9. まとめと演習
  9. システムの評価と改善
    1. バックテストの考え方
    2. チューニング・パラドックス
    3. カーブフィッティングとオーバーフィッティング
    4. ドローバックと正しい評価手法
    5. バックテスト以外のテスト方法
    6. EAが最低限保証すべき各種パラメータ
    7. 効率的なテスト技法
    8. まとめと演習
  10. システムの運用
    1. レガシーシステムからのマイグレーション
    2. 運用ルールの整備
    3. 運用体制の整備
    4. 運用環境の整備
    5. リスクと障害対策
    6. まとめと演習